Строю неотапливаемое помещение хозяйственного назначения, можно ли утеплить его при помощи керамзита?

Да, это весьма распространенная практика утеплить его при помощи керамзита. Можно поступить следующим образом: установить «вагонку», а то пространство, которое образуется между ней и стеной, засыпать керамзитом и залить специальным цементным раствором.